VZPC

Volatility Zone Point of Control

Hola traders !!

Como la mayoría de vosotros sabéis, hay muchas formas de gestionar zonas de control del precio, aunque la mayoría de ellas trabajan sobretodo los clusters específicos de ese precio, más que una zona determinada.

Generalmente, el más común es el POC, que no es más que el cluster del precio que más volumen ha generado sobre el loopback asignado en (N periodos) o desde la apertura

Pero tanto el POC como indicadores similares tienen un hándicap y es que al tratar unos puntos muy concretos, el precio muchas veces tiende a dilatar en unos márgenes de ese cluster con un cierto grado de supuesta aleatoriedad.

Ese “cierto grado de aleatoriedad” de la zona de control, se compone de unos comportamientos del precio sobre el POC que paso a explicar.

*Rechazo

*Apoyo

*Dilatación

*Cruce

Aquí unos ejemplos:

Rechazo

Este desarrollo del precio contempla direccionalidad del precio comprador, en el que se gestiona un alto volumen (teoricamente vendedor) y el precio es “rechazado” y gira a la baja.

Apoyo

Este desarrollo del precio contempla direccionalidad del precio comprador, en el que se gestiona un alto volumen, cada vez que el precio intenta girarse, lo que teoricamente implicaría continuación de la direccionalidad alcista.

Dilatación

Este desarrollo del precio contempla direccionalidad del precio vendedor, en el que se gestiona un alto volumen, pero el precio sobrepasa ampliamente ese cluster de control, esto implica que se generen dudas de como operar la zona.

Cruce

 Este desarrollo del precio es aún peor, ya que vulnera completamente el POC , y nos deja sin referencia alguna

Queda claro que el cluster  que controla el alto volumen del precio, no nos dará la exactitud necesaria para generar este árbol de decisiones necesario para tener un módulo de precisión a la hora de generar una estrategia clara y concisa.

Como se podrá observar en estos cuatro ejemplos, es fácil entrar en una dinámica ambigua para gestionar nuestro árbol de decisiones y esto generalmente nos convertiría en traders del tipo Intuitivos/ discrecionales, que es el camino más rápido hacia la ruina.

 ( Imaginad a ingenieros astrofísicos en un proyecto tomando decisiones intuitivas/discrecionales ) J

Pues bien, ya sabemos que la referencia de un único cluster, solo puede ser defendido con indicadores externos y estos al final acabarán siendo un perjuicio en la operativa, por la sencilla razón que en un backtest programado, lo que se intente optimizar por un lado se estropeará por otro ( sobreoptimización ).

Una forma de solucionarlo con un alto grado de precisión y que nos evite esa ambigüedad que tanto molesta a la hora de tomar decisiones es gestionar ese cluster adaptándole una zona de estrechamiento de volatilidad en base a 2N períodos, lo que nos convertira ese POC en una ZONA muy específica y por lo tanto  poder aplicarle nrmas milimétricas, lo que impedirá entrar en ambiguedades en la toma de decisiones.

El desarrollo que propongo es el VZPC (volatilidad de la zona del punto de control) y este se basa en un indicador de volatilidad, con un sencillo código que no ocupa más de 200 líneas de programación.

Características de uso:

EL indicador debe ser cargados dos veces en una misma ventana fuera del precio, una en periodos N21 y otra en periodo N34 ( distinto color  un plot respecto al otro) y adaptándole la escala, para que los plots no “bailen”,y queden completamente fijados.

Esto generará un dibujo del plot con esta perspectiva:

Como es lógico las dos líneas, plotean diferente al tratarse de dos periodos diferenciados, pero nosotros sólo nos hemos de fijar en una única secuencia.

Esta secuencia en si es bastante sencilla de interpretar y además también de programar, ya que elimina cualquier atisbo de ambigüedad.

La secuencia en sí, no es más que el encuentro de las dos líneas (plots) que generará que una línea quede superpuesta respecto a la otra y solo se vea una de ellas, a la que hay que añadir  dos condiciones.

1º Las líneas serán totalmente horizontales

2º Ese horizontalidad de las dos líneas deben ser al menos de 2 o más velas.

Una vez cumplidas esas condiciones, el dibujo antes expuesto se marcará con rectángulos, dónde se han generado las condiciones VZPC

Una vez entendida la secuencia de los plots de volatilidad, para poder acabar de entender la secuancia total de la zona de control, esta debe compararse con las velas del precio y estas también tendrán sus condiciones precisas y milimétricas.

Condiciones del precio:

1ºEn la generación del VZPC de los plots, en todo el recorrido N velas que ocupe, en el precio se ha de visionar el máximo y el mínimo que se haya realizado durante la secuencia.

2º El precio nos dará la dirección en base a una rotura de la totalidad del cuerpo de la vela actual, respecto al mínimo y máximo generado por la VZTC.

Ver captura:

De esta forma quedaría reflejada toda la secuencia VZPC.

Como se podrá observar, las zonas creadas por los plots, quedan reflejadas en rectángulos en el precio y estos, a la vez gestionan el máximo y el mínimo que la vela del precio a validar tiene que perforar totalmente.

Si observamos la zona 1, el precio no consigue perforar un cuerpo entero encima de su máximo, ni de su mínimo, por lo que no hay decisión alguna a tomar.

Sin embargo, en la zona rectángulo 2 y en la zona rectángulo 3, hay perforaciones completas (marcadas con flecha roja), las zonas VZTC han sido rotas, y nos dan una dirección del precio.

Tan solo nos queda aplicar los POCS típicos, para poder visualizar que estaba ahí, pero ha habido un rechazo con bastante dilatación, sin apoyo y con cruce, y estos nos hubieran dejado sin capacidad de decisión y duda, utilizando solo los clústeres del POC.

Ya solo queda  observar donde están los POC y como quedan encima ( aunque fueran traspasados o dilatados), nos permiten entender que el volumen fue de ventas y la secuencia VZPC nos marca el camino real.

Como veréis, con esta técnica, todo queda más fácil de entender, no se deja ningún cabo suelto, todo tiene una lógica programable fuera de ambigüedades y nos ha permitido gestionar un árbol de decisiones milimétrico.

Pentagrama

Deja un comentario

95 − 88 =

Los contenidos de este sitio web son de carácter puramente informativo y no deben considerarse como un consejo de inversión.