Primer mes de vida de la web

¡Saludos traders !

 

Esta web va a cumplir  su primer mes  de andadura  y  estoy realmente  contento y sorprendido por la acogida que ha tenido hasta ahora y desde aquí  doy las gracias a todos los seguidores.  Como ya sabéis, mi  ideario  se basa en ver el trading de otra manera que no es la habitual,  pues es mucho más técnico, riguroso y milimétrico.

Esta premisa, fundamental para mi, está implementada en dos vías de trabajo, una sería  en el campo de las ineficiencias y la otra en  el de los modelos matemáticos.

 

En el campo de las ineficiencias, distingo dos estilos, las short term y las long term, que se diferencian básicamente en su técnica y  su esperanza de vida matemática,  ya que las short, no son más que, llamémoslas  “picardías”, por ejemplo:  supongamos que en la Libra, a las 12 del mediodía de cada  primer jueves de mes, se detecta  que una mano fuerte ejecuta una compra/venta  escalonada de carga (acumulación o distribución). Pero, logicamente, es  cuestión de poco tiempo que  esa mano fuerte deje de hacerlo, o lo haga de otra manera o incluso que cambie de activo, lo que volver a detectarlo llevaría más tiempo que el que va  durar la ineficiencia en sí.

Sin embargo las long term, tienen una base lógica basada en un comportamiento estructural implícito reiterativo del precio  de toda la vida, lo que implica una larga duración  de la misma y lo que es mejor, que en el supuesto que esa ineficiencia entre en dispersión,   podrá ser hibernada, ponerla en cuarentena o incluso  anularla antes de que genere un DrawDown minimamente preocupante.

La ventaja radica en su construcción sólida y bien cimentada. La duración del tiempo de efectividad de esta long term estará siempre relacionada, por  dos premisas:

 

  • Cantidad de escenarios reconocibles.
  • Implicación y descodificación a nivel básico  de la estructura del precio (escala baja).

 

La diferencia existente entre las ineficiencias de reconocimiento de escenarios y las de decodificación básica de estructura de  precio  es que considerando que  el mercado ha mutado,  muta, y seguirá mutando, cada vez a más velocidad, esto, indudablemente,  afectaría más a las ineficiencias de escenarios, lo que podría provocar que al cabo de un  plazo medio,  esa ineficiencia deba ser hibernada o reciclada añadiendo nuevos escenarios reconocidos.

Cuando ya tratamos  con ineficiencias de decodificación  de estructura de precio, el escenario cambia.. y cambia a mejor, ya que un reconocimiento estructural tiene una capacidad enorme de adaptarse a escenarios de toda índole, esto hace que  su capacidad de oportunidad  sea  mayor y que pueda ser  utilizada en estrategias de Momentum.

 

Respecto a los modelos matemáticos  os diré que los considero como de otra liga,  que  están, jerárquicamente,  en lo alto del escalafón  y además,  tienen la ventaja  de que su formulación  puede  generarse  sobre el mismo gráfico  y si los conocimientos de matemática  no son muy altos  -como es mi caso-  (aunque yo los haga  por las dos vías) , esto  implica comodidad y facilidad a la hora de reconocerlos y aplicarlos con rapidez.

Cada uno de estos  modelos se componen de un árbol  generador con las siguientes condiciones que paso a enumerar y explicar.

  1. -Condicionados por la misma estructura del precio

    2. -Proyectan un objetivo

    3. -Ajuste  punto de entrada

 

Condicionados por la misma estructura del precio.

Estos se generan a partir de unas condiciones iniciales, que son realmente el meollo de la cuestión, se basan en fractales específicos para cada situación de mercado. Estas situaciones generalmente están asociadas a  la teoría del Caos y sobre esa base, un Atractor extraño , que es  una imagen en el espacio de fases de algún sistema caótico concreto, lo que lo convierte en dinámico y determinista.

Esto quiere decir que no generamos un fractal simétrico de igual tamaño, sino que  las condiciones iniciales de la primera fase del mismo, condicionará el resultado final, entiéndase como uno de los conceptos de la teoría del Caos (el efecto Mariposa).

Proyectan un objetivo.

Esta es otra de las ventajas, ya que generalmente todos los traders sabemos que  a la hora de ejecutar una operación tiene la misma importancia  la entrada como la salida, está última incluso más.

¿A qué se enfrenta un trader o inversor cuando ha de determinar la salida o cierre de posición ?

Pues indudablemente a la ceguera total o parcial, ya que el grado de volatilidad o aceleración del momento no estará relacionado  en sus diferentes fases del desplazamiento del precio equitativamente, así  que no puede ser recogido por indicador alguno, o te sales antes de tiempo o te sales tarde,  así que para tal menester es prioritario que el modelo te genere un punto de salida, que generalmente va a estar asociado a un final, como mínimo temporal del desplazamiento del precio.

 

Ajuste precio entrada.

En este caso concreto, no es más que la aplicación de un timing correcto de entrada, con el objetivo  de despejar dos problemas típicos asociados: el primero es  evitar, en la mayor medida posible, una reiterada saltada de stops, y el segundo, impedir una mayor excursión negativa.

Esto se consigue en gran parte con el uso de herramientas como LTO a nivel de representación gráfica   o con el  Atractor Euclidiano a nivel matemático o gráfico. Estas dos siempre han de trabajar juntas, ya que en determinados escenarios una podrá o no generarse (no fallar, sino no generarse) , sin embargo la LTO siempre tendrá el mando del mismo.

 

También he de resaltar que todas las operaciones en tiempo real  (como sabéis, algunas  las he puesto en la web en tiempo real a los  Suscriptores gratuitos),  han sido comunicadas a los suscriptores  Gold en riguroso tiempo real  vía Whataspp,   y hasta ahora cumplen bastante bien.

También estos últimos reciben documentación sobre estrategias  de ineficiencias en diferentes entregas,  para  que empiecen a familiarizarse con  ciertos tipos de metodologías.

 

Para terminar, el martes  que viene,  día en que esta Web cumplirá  su primer mes,   subiré la Excel con el listado de operaciones realizadas en este período.

 

Pentagrama.