NO TENÉIS NINGUNA POSIBILIDAD

Este es un relato ficticio de una conversación factible entre Mister Verdad y un ecléctico grupo de traders, cada uno con una visión y un concepto de estrategia muy diferentes entre ellos.

Hace un tiempo, un grupo de traders de distintos lugares del mundo se reunieron en B. para debatir cual sería el mejor tipo de operativa para obtener una metodología robusta o en todo caso para obtener retornos de dinero adecuados.
Después de muchas horas de una agradable conversación primero y un debate acalorado después, uno tras otro llegaban a la misma conclusión: sus metodologías eran las mejores, eran excelentes y debían ganar dinero sí o sí, pero sin embargo, curiosamente, esto no se traducía en beneficios en sus cuentas corrientes.
Finalmente, fatigados y desanimados, comprendieron que tenían que dejar de lado sus egos personales y sincerarse ante los demás. Si querían obtener algún logro tendrían que aunar esfuerzos. El clima general de la conversación fue cambiando paulatinamente, se pasó, en cierto modo, de tener estrategias supuestamente ganadoras a achacarse errores propios, se autoculpabilizaban ellos mismos: unos lo achacaban a su indisciplina a la hora de seguir sus estrategias, otros a la falta de tiempo, algunos a la suerte o, incluso, hubo alguien que se atrevió a mencionar la ley de Murphy.
lógicamente el debate cambió radicalmente, pues al intentar presentar cada uno su estrategia como la ganadora comprendieron que era imposible continuar así y era necesario buscar cual era el “problema”. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿por qué no ganamos dinero realmente?
Esa es la pregunta que todos y cada uno de los traders se hizo en voz alta….
Después se hizo un silencio en la sala, todos se miraron entre ellos y comenzó a palparse en el ambiente un atisbo cada vez más fuerte de sinceridad y amplitud de miras.
En un momento dado uno de los traders se levantó de la silla y mirando a todos les dijo al resto del grupo: -tengo una propuesta, ya que hemos abandonado nuestro ego y parece que la sinceridad flota en el ambiente, porque no preguntamos a Mister V?
Se miraron unos a otros desconcertados, uno de ellos le preguntó: -¿y quién es ese Mister V?.
El trader que seguía aún en pie mirándolos fijamente les contestó de la siguiente manera:
-Mister V no debe ser más que un ingenio virtual (mecánico) en el que no intervengan nuestras emociones, sensaciones o pecados capitales… y eso solo puede ser una “máquina” que verificará la realidad y fiabilidad de nuestras estrategias.
-Ah!.. un backtest -dijo uno de ellos.
-Sí, -contestó el trader que aún seguía incorporado, -pero… antes, tenemos que acordar que esa máquina no admitirá ciertos conceptos como filtros, optimizaciones, ni cambios de parámetros ni de TimeFrames….Así que Mister V, en realidad, nos debe decir la verdad en base a una hipótesis pura y limpia previa, sin mirar el pasado, y lógicamente no puede tener en cuenta esos conceptos mencionados, puesto que debe decirnos la verdad del concepto de estrategia que planteemos.
Todos los reunidos en la sala se quedaron un momento en silencio, se miraron pensativos, y uno tras otro se fueron incorporando de sus sillas y dando su aprobación a la propuesta expuesta por el trader.
Así que quedaron para el día siguiente, nuevamente alquilaron una amplia sala, con un proyector y diapositivas y un ordenador con el programa correspondiente.. y lo más importante, cada uno de ellos trajo su estrategia basada en conceptos muy diferentes a las de los demás que fueron insertando, uno a uno, para efectuar la valoración.
Los conceptos y estrategias de trading que se acumularon para que Mister V. los analizara fueron los siguientes:

*Indicadores / osciladores
*Volumen
*Volatilidad
*Market Profile
*Soportes/ Resistencias + *Zonas de Fibonacci
*Lectura de Cinta/Bid/Ask
*Divergencias
*Patrones Armónicos
*Wolfe Waves
*ineficiencias de Oportunidad
*etc
Una vez introducidas las propuestas de estrategias basadas en los conceptos anteriormente descritos, Mister V comenzó a analizarlos concienzudamente, y los traders pensaron, que mientras realizaba su trabajo podrían ir a comer tranquilamente, pero, a los pocos segundos Mister V emitió un pitido, parecía que ya había acabado de hacer todos esos cálculos…
Todos los presentes se quedaron perplejos; uno de los presentes dijo, -¡qué raro!..¿Cómo es posible que en unos segundos haya acabado de testear nuestras estrategias?, -pero Mister V seguía emitiendo pitidos, así que todo se acercaron alrededor de la pantalla y leyeron un escueto mensaje que decía:
“Activar el sonido”.
Uno de los asistentes activó el sonido y puso el volumen alto para que Mister V pudiera ser escuchado por todos los asistentes.
-¡¡Hola!! -dijo Mister V –he de comentaros mis conclusiones….

-Las estrategias actuales, se basan básicamente en multitud de estilos, conceptos y filosofías, a los que se le van añadiendo nuevos elementos en la lista.
Pues bien, he de deciros que no tenéis ninguna posibilidad de éxito, como mucho en algunos de los conceptos antes descritos, se puede tener una racha “puntual” de muy corta duración en la cual podéis tener un periodo de éxito, pero va a ser muy efímero.
Incluso si me apuráis, puede ser que alguno con el don de la perspicacia, pueda alargar algunos meses esa racha, pero está predestinado a caer … como casi todos.

Un incómodo silencio se adueñó de la sala, que al cabo de pocos segundos se transformó en incredulidad.
Uno de los asistentes rompió el silencio, comentando que el Mister V estaba equivocado, que podía entender que su estrategia no fuera tan buena como él pensaba, pero que de ahí a que fuera un fracaso en un corto o medio espacio temporal, no era creíble. A este comentario se le fueron sumando la mayoría de los traders de la sala, estos debatieron entre si y llegaron a una conclusión….
Esta era que el Mister V debería demostrar de alguna manera que no fuera un backtest, sino con unos ejemplos visuales bien claros, que tenía razón al argumentar tal fatídica sentencia.
Procedieron a realizarle esas preguntas y Mister V procedió a hacer los cálculos, pero sin haber acabado de hacerlo comenzó a hablarles de nuevo:
-Señor@s, estoy procesando la información para exponerles visualmente la realidad, pero mientras tanto les puedo adelantar ciertas normas para saber si sus estrategias son exitosas o no.

Los traders rodearon a la máquina y el Mister V comenzó a explicarles:
-Cada uno de ustedes tiene una estrategia diferente en concepto y sus backtest son manuales y como tal están predestinados a ver lo que quieren ver, así que solo han de coger cada uno de ustedes su estrategia y vuelvan a testearía en 4 TimeFrames diferentes al azar….
Los traders abrieron sus portátiles y cada uno de ellos con su particular estrategia hicieron un simple backtest en esos 4 TFs cogidos al azar.
Asombrados se dieron cuenta de que sus estrategias no ganaban, o que eran caóticas… Se miraron entre ellos y no entendían porque las estrategias fallaban.
Mister V seguía haciendo los cálculos, pero volvió a hablar….
-Ustedes han optimizado sin darse cuenta la estrategia -dijo Mister V, -han buscado en cierta manera una pseudo ineficiencia falsa, basada en activar ciertos filtros y TFs a medida para adecuarlas a su antojo y que los números salgan correctamente, pero si la estrategia que ustedes dicen es robusta, ¿por qué en otros TFs falla ?….. Pues, les repito, porque han optimizado una estrategia que no se sigue comportando bien en otros TFs diferentes cogidos al azar, es solo una ilusión momentánea, no es una estrategia robusta.
Los traders comenzaron a sentirse apesadumbrados, los gestos de sus caras mostraban su contrariedad ante tales argumentos, pero no se dieron por vencidos. Le indicaron a Mister V que para convencerles, no les bastaba con esa argumentación, necesitaban ejemplos visuales claros.
Mister V mientras tanto había finalizado los cálculos y volvió a hablar:
-Señor@s, ahora les imprimo el resultado final de cada una de sus estrategias, ya que yo no tengo sentimientos ni emociones, y solo efectúo los cálculos basados en las premisas que cada uno de ustedes me han insertado para calcularlas.
Verán que no son ganadoras, pero aún así les voy a poner ejemplos visuales a cada uno de ustedes..
Les voy a desgranar uno a uno los problemas de los conceptos de metodología expuestos anteriormente. Y vamos a hacerlo con un activo fácil, con volatilidad y direccionalidad, para favorecer a estas metodologías, porque ni les cuento lo que pasaría con un activo más complejo ya que por sus lateralizaciones o por su alta aleatoriedad provocaría la muerta súbita.

Un ejemplo para el que usa indicadores u osciladores
*INDICADORES
Empezamos con el concepto más habitual (indicadores como base principal de toma de decisiones).Cualquiera indicador al azar en este caso uno bien conocido, el MACD
Base lógica de MACD.
Largos, cruce de medias al alza e histograma perforando arriba zona 0.
Cortos, cruce de medias a la baja e histograma perforando abajo zona 0.
Cogemos cualquiera al azar, puesto que es igual ya que todos pecan de los mismo, así que cogemos el MACD y lo ponemos en un gráfico .

Entrada y salida perfecta: ya gana dinero.
Sigamos en ese mismo activo hacia adelante:

 

-Pero ¿qué ha pasado??? ¿Cinco entradas seguidas fallidas? ¿cómo es posible? -decía el trader que traía una metodología basada en Indicadores.
Mister V no entró a debatir el por qué, le fue poniendo más ejemplos visuales basados en el backtest y al trader de indicadores se le fue cambiando la cara, cada vez más estaba más blanca…y entendió la realidad.
Mister V ajeno a los sentimientos del trader de Indicadores, se dirigió al trader de metodología basada en Volumen.
Un ejemplo para el que usa Volumen
*VOLUMEN
Base lógica del Volumen.
Largos, barra de volumen fuerte en mínimo y entrada en vela de giro.
Cortos, barra de volumen fuerte en máximo y entrada en vela de giro.

Entrada y salida perfecta: ¡Bien! ya gana dinero.
Sigamos en ese mismo activo hacia adelante:

– ¡No! ¿¿¿Qué ha pasado??? ¿Las siguientes entradas fallan?.. ¡¡cómo es posible!! -parloteaba el trader con la metodología basada en Volumen.
Nuevamente, Mister V no entró a debatir el por qué y le fue poniendo más ejemplos visuales basados en el backtest y al trader de Volumen se le empezó a variar el ánimo, cada vez más decepcionado…y entendió la realidad.
Mister V, ajeno a las emociones del trader de Volumen, se dirigió al trader de metodología basada en Volatilidad.
Un ejemplo para el que usa Volatilidad.
*VOLATILIDAD
Base lógica DE LA VOLATILIDAD.
Largos, barra de precio alcista y plot de Volatilidad subiendo con bajada previa de la misma.
Cortos, barra de precio bajista y plot de Volatilidad subiendo con bajada previa de la misma.

Entrada y salida perfecta: ¡Genial! ya gana dinero.
Sigamos en ese mismo activo hacia adelante:

-¡No lo entiendo! ¿¿¿Qué ha pasado ??? ¿las siguientes entradas fallan? ¡¡cómo es posible!! -aullaba el trader con metodología basada en Volatilidad.
Mister V no entró a debatir el por qué, le fue poniendo más ejemplos visuales basados en el backtest y al trader de Volatilidad iba perdiendo su arrojo, cada vez más abatido…y entendió la realidad.

Mister V ajeno al desconsuelo del trader de Volatilidad , se dirigió al trader de la metodología basada en Market Profile.
Un ejemplo para el que usa Market Profile .
*Market Profile
Base lógica del MP.
Cortos, Venta clara en clusters de vela y dominio sobre acumulación de compras neutras, Point of control perforado y COT de venta declarada.
Largos, Compra clara en clusters de vela y dominio sobre acumulación de ventas neutras, Point of control perforado y COT de compra declarada.

Entrada y salida perfecta: ¡Muy bien! ya gana dinero.
Sigamos en ese mismo activo hacia adelante:

¡No me lo puedo creer! ¡No es posible que las siguientes entradas fallen!.. -exclamaba el trader con metodología basada en Market Profile
Una vez más, Mister V, evitó debatir el por qué, le fue poniendo más ejemplos visuales basados en el backtest al trader de Market Profile que estaba a punto de desmayarse…y entendió la realidad.
Mister V ajeno a la postración del trader de Market Profile, se dirigió al trader de metodología basada en Soportes/ Resistencias + *Zonas de Fibonacci.

Soportes/ Resistencias + *Zonas de Fibonacci.

 

 

Entrada y salida perfecta: ¡Si, si! ya gana dinero.
Sigamos en ese mismo activo hacia adelante:

 

-¡Esto no está pasando! ¿Qué he hecho mal? ¿las siguiente entrada fallan? ¡no es posible! -decía el trader con metodología basada en en Soportes/ Resistencias + *Zonas de Fibonacci
Mister V no entró a debatir el por qué, le fue poniendo más ejemplos visuales basados en el backtest y al trader de Soportes/ Resistencias + *Zonas de Fibonacci, le comenzó a temblar las manos…y entendió la realidad.
De pronto, el resto de los traders que escuchaban con gran atención, se acercaron más a Mister V y le dijeron: -no siga, lo hemos comprendido, nada de lo que utilizamos sirve para tener una estrategia con beneficios sostenidos, ni siquiera tiene futuro a medio plazo.

Mister V dejó de imprimir y les dijo,

-Ese es el primer paso correcto para un trader, entender que TODO lo que es público es morralla, apenas sirve para nada, pero hay más ..
Hay montones de CTAs , Fondos y Empresas dedicadas al trading , con recursos ilimitados de dinero, para reunir a grupos de diseñadores de estrategias y de programadores pero la y la mayoría también acaban cayendo también, así que no podéis pretender que los tradersretails tengan alguna posibilidad real de ganar sostenidamente en este negocio.
Pero aún quedaba algunos traders de poca experiencia que dudaban ante los últimos argumentos del Mister V.
Estos le comentaron Mister V que habían traders que enseñaban metodologías, posteaban como sus estrategias ganaban con sistemas automáticos, etc….
Mister V les contestó lo siguiente,
-Por supuesto que en cualquier negocio hay y debe de haber de todo, pero si veis que sus estrategias se basan, como factor principal y no de apoyo, en alguno de los conceptos antes explicados… Huir.
Si ponen señales de entrada, recordad que ha de ser en tiempo real al segundo y que cuando entren el precio esté justo en la zona exacta, ya que es muy fácil formar un lag de segundos y obtener una optimización que no deja de ser una mentira.
También esa es la razón por la cual los traders que anuncian señales y los que venden cursos pero que no te demuestren en “riguroso” tiempo real una operativa, día a día , semana a semana y mes a mes, desaparezcan con el tiempo.
Pero es comprensible, estas metodologías están predestinadas al fracaso.

 

Pentagrama….