Tratamiento operativo de anomalías con indicadores sinusoidales

 ¡Saludos Traders!
Una de las opciones  más comunes  para el tratamiento e interpretación de un gráfico de cualquier activo es la aplicación de indicadores, que generalmente son seguidores del precio.
El problema de éstos es que no se ajustan debidamente por un problema de volatilidad y estructura del precio y generan un sinfín de entradas falsas, sobre todo si tienen una media incrustada, por lo que en su mayoría incurren en perdidas.
Hay una forma de tratarlos como una anomalía (ineficiencia), y en este caso vamos a observarlos, como si estuviéramos viendo una cinta de lectura de un electrocardiograma.
  • En este ejemplo observamos la típica señal por indicador MACD, el cual genera MULTITUD de señales de compra, pero de inmediato comprobamos que la mayoría de ellas son falsas pues el precio se gira al revés, y   tan solo acierta en unas cuantas entradas,  obteniendo un balance total negativo.
Haz click sobre la captura para agrandarla.
El tratamiento de este mismo gráfico con un modelo de anomalías generaría las entradas  de esta forma:
Serían dos operaciones claramente definidas.

Desde el momento en que comprendamos que una buena operativa/metodología no tiene que perseguir al precio, sino que debe gestionarse  con un modelo recurrente y aplicar un timing de entrada correcto, solo entonces,  comenzaremos a advertir que, los indicadores y sus premisas tradicionales, han de ser descartados de  cualquier metodología, si se quiere sobrevivir.

Comienzo  a describir el modelo de anomalía y las normas que le rodean, para su fácil entendimiento.

El primer paso   es llamar a un indicador sinusoidal (onda de seno), en este caso el de Ehlers, pero nos valdría cualquier otro, que nos midiera la cantidad cíclica de un flujo de datos, esto es la corriente de precio de mercado.

Este tipo de indicadores (no vamos a perder el tiempo en definiciones) nos irán generando unos ciclos y, asimismo, nos marcarán unos soportes y unas resistencias, pero no lo vamos a emplear de la manera tradicional, porque aunque sean atractivos visualmente (el que esté familiarizado con ellos lo sabe muy bien), cualquier backtest que se le haga previa programación,  nos dará resultados bastante lamentables.

Como lo vamos a utilizar para buscar modelos  recurrentes, la primera premisa del método será la siguiente:

Vigilar el  plog del indicador, a medida que vaya formando sus ciclos acotados habituales entre la zona superior a la inferior,

Y desde el momento que deje de dibujar la armonía cíclica y genere una respuesta de Test, y como tal , entendemos que golpeará dos o más veces la parte superior (o inferior en el caso contrario) del acotamiento, creando uno o más valles, (al menos uno de ellos ha de  tocar arriba) con la condición que este valle no haya perforado  la zona (0)  del indicador dibujada con una linea horizontal de color azul, obtendremos la anomalía.

La aceptación de la misma será cuando rompamos la línea 0 en sentido contrario de donde se ha generado el ruido.

El mínimo de velas que genera la anomalía has de ser  N 20  o más.

Esta anomalía,  puede producirse en la parte  superior o inferior del indicador  y no condiciona  la dirección o sentido de la operación, dicho de otra manera, una entrada de largos por ejemplo, la puede general una anomalía en la parte superior o inferior del indicador.

Volvamos a ver el gráfico del capítulo anterior del artículo, y visualicemos las dos anomalías.

En él podemos observar las dos anomalías definidas, que están marcadas con dos rectángulos, y que cumplen las normas de la  primera premisa.

La primera tiene dos Test y un valle , y la segunda varios Test y varios valles, pero lo importante, es que ha roto la armonía cíclica y se ha contraído.

Una vez  tenemos clara la anomalía de ciclo nos haremos las siguientes preguntas: ¿Cuándo se valida la anomalía y cómo se genera la entrada ?

Ahora es cuando se ha de tener muy claro y entender que vamos a tratar la anomalía como memorizada, ya que la interpretación típica de un  indicador es  de  si gira-entra / si cruza-entra y esto no tiene nada que ver con lo que trato de explicar.

En este momento, la anomalía se memoriza ( con un límite/ loopback asignado que ya trataremos) y , a continuación,  se ha de observar la gráfica del activo  y verificar si venimos de un desplazamiento de precio alcista o bajista.

La manera más básica de discernir la dirección previa del desplazamiento del precio es la comprobación de la pivotación del precio ( aunque hay maneras más sofisticadas de cuantificarlas), buscando  los típicos mínimos/máximos crecientes/decrecientes,  respectivamente.
Y sabiendo que cada mínimo creciente sólo se válida cuando su máximo anterior es roto al alza con una vela  con  cuerpo entero ( sino estaríamos con inside pivots ) , y no son relevantes en esto. Volvamos al gráfico:

Podremos observar como estamos delimitando pivots crecientes,  porque cada máximo perforado al alza por un cuerpo vela activa el mínimo creciente anterior (antes no).  Las líneas punteadas  en color salmón son los máximo a romper y las flechas marrones indican que se activa el mínimo creciente, el cual ya nos indica que estamos en desplazamiento del precio alcista .
Esto es importante. Debemos tener claro  si estamos alcista o bajistas,  ya que cada anomalía debe provocar un giro y una entrada contraria al sentido del desplazamiento previo.
Ahora que ya sabemos cómo se genera la anomalía en un ciclo, que tenemos claro el sentido del desplazamiento  y  también que solo podremos validar la entrada en su sentido contrario, el siguiente paso es buscar el timing de entrada correcto.  Aquí es cuando los S/R que genera el indicador ya cobran sentido,  ya que su aparición típica genera multitud de entradas falsas.  Las activamos y aparecerán de la siguiente manera:

Clickar sobre el dibujo para agrandarlo. Podremos ver los S/R dots rojos /verdes respectivamente.

Observemos los S/R, se ven como se generan  sus caóticas conductas, ya que en unos se apoya, en otros no.

Pero con esta metodología y teniendo en cuenta que ya tenemos definido el tandem anomalía + dirección previa del precio, simplemente esperaremos a que el precio apoye directamente en un S (verde) para validar una entrada larga o que el precio apoye en una R (roja), para validar una entrada corta.

Este apoyo ha de ser limpio, es decir,  no pueden perforar el cuerpo dichos S/R, las mechas si son permitidas, incluso si somos puristas para la programación, podemos permitir un 10% de merma de dicho cuerpo respecto al S/R

Observando la captura, así deberían quedar las validaciones (elipses beige) del corto y del largo que se han generado.

A grandes rasgos, este sería un modelo recurrente de  ruido y es viable para pequeñas operaciones intradía de pocos puntos o pips, dependerá del TF de la anomalía  y la anchura (tiempo) de la ineficiencia y  de la volatilidad del activo en cuestión.

He de resaltar que yo no opero este tipo de anomalías/ ineficiencias porque mis metodologías están basadas en otros modelos.  Pero para el trader que inicia su andadura  le puede ser de utilidad para generar ganancias, mientras sigue aprendiendo en su largo y difícil camino hacia la excelencia.

Pentagrama.