Conceptos de ayuda para el Desarrollo de estrategias

Conceptos de ayuda para el Desarrollo de estrategias.

Reconocimiento de timing óptimo de entrada por acumulative volume, reversal y volatilidad.

En este primer capítulo de varios que lo componen, voy a explicar la importancia de  explotar la lógica de la acumulación de volumen combinando el sentido de  la oportunidad en base a una doble lectura de vela temporal y de rango a la vez, dicho de otra manera, la observación  de un gráfico en el que haya una visualización en velas de TimeFrame de Rango y en otro gráfico un TimeFrame temporal. Esto implica una mejora en el timing, ya que neutralizaremos un posible volcado fuerte de volatilidad, que nos limitaría el timing de entrada en una vela de TF temporal, cosa que sino hay esa amplitud o volatilidad, la obtendremos del TF temporal.

Así que una manera alternativa de entender el volumen y los ticks de forma direccional y acumulativa en data tick a tick  es descifrando los bloques de compra y venta pequeños, medianos y grandes. Esto nos permitirá tener más precisión para obtener zonas y poder etiquetarlas si se trata de un giro o no.

La base de visualización en este caso concreto es muy sencilla, solo consiste en observar barras de volumen que superen la media aplicada en el mismo y además observar  el diferencial de volumen positivo y negativo, del cual ya tenéis referencias bien explicadas en el documento y webminar sobre IPS de su funcionamiento en la web.( así me evito repetirlo aquí ).

Utiliza una lógica parecida al GomCd, pero con una visualización de histograma en vez de velas. El indicador se llama Trade Size Analizer, programado por Timetrade.

Os informo que este indicador es gratuito, pero he de resaltar que tenía un problema serio que consistía en que lo que dibujaba en tiempo real y lo que pintaba después de un Reload, podía sufrir cambios que afectaban a una lectura óptima, no por ser un indicador de repintado, sino porque la programación del mismo no estaba muy bien estructurada, por ese motivo se tuvo que reprogramar desde cero, para que la proyección  no sufriera  cambios una vez efectuado un futuro Reload o por si se quería efectuar un backtest.

 

 

 

Vamos al asunto…..

Por ejemplo, en un posible giro del precio ( no confundir con cambio de tendencia), si se observa una carga acumulativa o direccional del volumen, en una vela de TF basado en minutaje, no podremos actuar hasta que cierre esa vela, lo que lo puede convertir en una vela muy amplia y por consiguiente la ventaja de entrada y su timing quedaría afectado.

Un ejemplo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en este ejemplo de un mismo activo, en este caso es de un corte capturado de una tendencia de fondo alcista ( es con una misma franja ), diferenciadas por velas de TF de 15m a la izquierda y de velas de rango a la derecha.
También nos debemos fijar en el mismo máximo que hay señalado en el precio en las dos y veremos la probabilidad que nos ofrece uno y otro, así que nos daremos cuenta de que en el ejemplo de la derecha (vela rango), la posibilidad de ENTRADA nos ofrece algo de recorrido, en cambio en una vela de TF temporal con volcado de volatilidad, esto no es posible.

Por supuesto que este ejemplo en concreto, sólo es para cuando la volatilidad sea algo alta o en su defecto que la vela de TF temporal sea amplia. Si no hay amplitud ni volatilidad, siempre vigilaremos el timing en TF temporal, de ahí que cuando se desarrolla una estrategia, si esta ha de tener posibilidades de éxito, deberá estar diseñada en un marco multiTask y multi TF ( el multi TF en dos variables, una de tiempo y otra de rango ).

Observemos la misma captura….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero esta vez para un timing de giro a favor de la tendencia de fondo ( alcista) y veremos como aquí la vela de rango no identifica el timing óptimo  (no hay volumen perforando la media), sin embargo la vela de TF temporal la ve perfectamente en el momento justo.
(Señalado con flecha y elipse turquesa su timing ), la vela de TF temporal SÍ ve la entrada (flecha verde), sin embargo la vela de rango, la flecha verde, salta muy arriba, lo que implica una pérdida de oportunidad obvia.

Con estos ejemplos, obtenemos el timing de entrada correcta en base a diferenciar la volatilidad o amplitud de vela, contra más pequeña, más ajustaremos el timing al TF temporal, contra más amplia, más lo ajustaremos al TF de rango.

En el próximo capítulo, aplicaremos el Reversal Bid/Ask a estas zonas de teórico timing,  para efectuar el filtro correcto y poder elevar su porcentaje de acierto.

 

Pentagrama

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